8/17(水) 本日のトレード結果 ＆オプションのお勉強(続き)
●前日比
先物 +-0
株デイ +3000
○月間TOTAL
先物 +9万2000
株デイ +13万7000
※手数料＆金利考慮済、税金非考慮
先物ノートレ、株デイもほとんど手が出なかった。
触ったのは田淵、CAなどで勝ったり負けたり。微々プラス。
明日は先物取引しない予定です。
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（以下完全にマニアックな話）
オプションの勉強中なんだけど、よーわからんので
バーチャでポジションを建てて評価損益を追っていきたいと思ってる。
とりあえず朝9時の寄付きで以下のポジション。あくまでバーチャです。
9P875S*1@145
9P800L*2@47
日経の下落はないと見てプットを1枚売り、暴落ヘッジで下の安いプットを2枚買う。
145-(47*2)=57(5万7000)のプレミアムを受け取ろうって戦略。
プット売りの証拠金は60万ぐらい。
プット買い*2でこっちは9万4000が当面の支出。
リスクパラメータはデルタ、ガンマ、セータ、ベガの順に
9P875–> -0.2887,0.0006,-4.6207,7.5935
9P800–> -0.0784,0.0002,-2.7335,3.2548
合成ポジは前者はショートなのでプラマイを入れ替え、後者は2枚なので2倍して足すと
デルタ 0.1319
ガンマ -0.0002
セータ -0.8463
ベガ -1.0839
となる。計算方法これで合ってるんかなｗ
いだにガンマの概念がよくわからんのだよね。他のパラメータはだいたい把握した。
損益グラフは以下。
（クリック拡大）
最大損失は8000でSQを迎えたときの70万ｗｗ
さすがに8500行く前には損切りしないといけない。
プット売りは暴落時の損失無限大で樹海切符、ってのが通説だけど
ヘッジ入れて損失限定しといてプレミアム受け取り狙いってのはアリだと思うんだけどなあ。
このポジション、今後どうなるかな。
はいそんな感じです。